近日，我中心黄小勇教授及2022级博士研究生李世成等在金融领域国际知名期刊《Finance Research Letters》发表论文，论文题目为《AE-ACG: A novel deep learning-based method for stock price movement prediction》。该项研究将深度学习方法应用到金融市场价格预测当中，体现了管理科学与工程专业学科交叉的特点，是本中心学科建设的又一重要成果。
由于样本的非平稳性、高度不确定性和噪声，金融时间序列预测一直是投资者和研究人员面临的一项具有挑战性的任务。论文提出了一种名为AE-ACG的股票价格走势预测方法，将卷积神经网络（CNN）和门控循环单元（GRU）结合为一个基础层嵌入到自动编码器（AE）框架中，以有效地从金融时间序列数据中提取特征。此外，论文还将编码器和解码器进行连接以充分利用层次化特征，并使用注意力机制（AM）对跨时期历史数据的重要性进行区分。大量的实验表明，所提出的模型可以有效地预测价格走势，并且能够取得优于一些主流方法的预测性能。
《Finance Research Letters》是金融领域知名的SSCI期刊，该刊影响因子逐年上升，目前为10.4，在JCR学科商业和金融类别中排名第1，是中国科学院文献情报中心认定的经济学2区TOP期刊。